基于下测风险度量的稳健投资组合优化（Portfolio Optimization via $l_\infty$ Downside Risk Measure）

报告人:孟开文 副教授

讲座日期：2020-12-05

讲座时间：10:30

报告地点：腾讯会议（会议ID 865 112 634，密码123123）

主办单位：数学与信息科学学院

讲座人简介：

孟开文，香港理工大学博士，西南财经大学经济数学学院副教授，博士生导师。主要从事最优化理论、算法和应用研究，主持国家自然科学基金青年和面上项目各一项。在SIAM Journal on Optimization，Operations Research，Mathematical Programming，Journal of Machine Learning Research等期刊上发表学术论文十余篇。

讲座简介：

在本报告中我会引入一个简单的投资组合模型，其中风险度量由个体风险度量向量的无穷大范数导出。通过分析模型隐含的线性结构，我会给出模型的解析解并分析解的结构特点。最后，借助马尔可夫不等式，我们给出一个关于投资回报率的概率不等式，可以方便评估模型输出的投资组合在概率意义下的安全边际，进而可根据该安全边际衡量模型的实用性。