报告人: 夏志明教授、薄立军教授、许勇教授
讲座日期：2020-10-23
讲座时间：8:30
报告地点：腾讯会议（404445121）、数学与信息科学学院学术交流厅
主办单位：数学与信息科学学院
报告题目1：Distributed Feature Screening via Componentwise Debiasing
报告人: 夏志明教授
讲座日期：2020-10-23
讲座时间：8:30
报告地点：腾讯会议（404445121）
讲座人简介：
夏志明，教授，博士生导师，西北大学现代统计研究中心副主任，统计系主任，主要致力于张量数据分析、大数据异质性结构推断、分布式统计推断与计算、生物统计学等数据科学理论与应用研究。在“Biometrika”、“Journal of machine learning research”, “Technometrics”、“Statistics in Medicine”等国际统计与机器学习期刊以及“中国科学”、“应用概率统计”等国内期刊发表论文40余篇；主持国家自然科学基金项目3项，主持省部级项目3项, 作为骨干成员获得“陕西省科学技术进步奖”二、三等奖共2项，“陕西省高校科学技术奖”一等奖共2项，“陕西省国防科技进步奖”一等奖1项；先后赴香港科技大学、佛罗里达大学等科研机构进行专业访问与学术交流。
讲座简介：
Feature screening is a powerful tool in processing high-dimensional data. When the sample size N and the number of features p are both large, the implementation of classic screening methods can be numerically challenging. In this paper, we propose a distributed screening framework for big data setup. In the spirit of “divide-and-conquer”, the proposed framework expresses a correlation measure as a function of several component parameters, each of which can be distributively estimated using a natural U-statistic from data segments. With the component estimates aggregated, we obtain final correlation estimate that can be readily used for screening features. This framework enables distributed storage and parallel computing and thus is computationally attractive. Due to the unbiased distributive estimation of the component parameters, the nal aggregated estimate achieves a high accuracy that is insensitive to the number of data segments m. Under mild conditions, we show that the aggregated correlation estimator is as ecient as the centralized estimator in terms of the probability convergence bound and the mean squared error rate; the corresponding screening procedure enjoys sure screening property for a wide range of correlation measures. The promising performances of the new method are
supported by extensive numerical examples.
报告题目2：Optimal Tracking Portfolio with A Ratcheting Capital Benchmark
报告人: 薄立军教授
讲座日期：2020-10-23
讲座时间：14:30
报告地点：数学与信息科学学院学术交流厅
讲座人简介：
薄立军，西安电子科技大学数学与统计学院教授，本科毕业于西安电子科技大学数学系，硕士和博士毕业于南开大学概率论与数理统计专业，研究方向为随机分析、随机控制与金融数学。 2012年入选教育部新世纪优秀人才支持计划，先后主持国家自然科学基金面上项目2项 (数理学部)、中科院前沿科学重点研究计划-青年拔尖科学家项目。目前已在国际公认的概率统计、金融数学、管理和运筹学权威期刊Math. Finan., Finan. & Stoch., SIAM J. Finan. Math., SIAM J. Control & Optim, Math. Opers. Res., J.Banking & Finan., Appl. Math. & Optim., J. Dyn. Econ. & Contr., Queueing Syst., J. Theor. Probab.上发表学术论文30余篇。目前担任中国概率统计学会会刊《应用概率统计》编委；美国数学科学研究所(AIMS)旗舰期刊《J. Dynamics & Games》Associate Editor.
讲座简介：
This talk is concerned with the finite horizon portfolio management by optimally tracking a ratcheting capital benchmark process. To formulate such an optimal tracking problem, we envision that the fund manager can dynamically inject capital into the portfolio account such that the total capital dominates the nondecreasing benchmark floor process at each intermediate time. The control problem is to minimize the cost of the accumulative capital injection. We first transform the original problem with floor constraints into an unconstrained control problem, however, under a running maximum cost. By identifying a controlled state process with reflection, we next transform the problem further into an equivalent auxiliary problem, which leads to a nonlinear Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) with a Neumann boundary condition. By employing the dual transform, the probabilistic representation approach and some stochastic flow arguments, the existence of the unique classical solution to the dual HJB is established. The verification theorem is carefully proved, which gives the complete characterization of the primal value function and the feedback optimal portfolio.
报告题目3：非高斯Lévy噪声诱导的复杂动力学研究
报告人: 许勇教授
讲座日期：2020-10-23
讲座时间：16:30
报告地点：数学与信息科学学院学术交流厅
讲座人简介：
许勇，博士，教授，博导，德国洪堡高级研究学者（experienced researcher），教育部新世纪优秀人才，陕西省青年科技新星，陕西省首届杰出青年基金获得者，陕西省特支计划科技创新人才，西北工业大学优秀青年教师、翱翔青年学者。主要研究领域为应用数学和力学，研究方向为随机动力系统与应用概率统计。主持包括6项国家自然科学基金在内的10余项省部级项目，在国内外著名期刊上发表 SCI期刊论文100余篇，其中第一或通讯作者80余篇。研究成果分别以第一完成人获得2016年度陕西省科学技术一等奖和2016年教育部自然科学技术二等奖，2007年获得陕西省科学技术一等奖（第四完成人），2018年陕西省第十一届青年科技奖获得者。2019年陕西省重点科技创团队负责人。现任陕西省振动工程学会理事长、中国力学学会动力学与控制专业委员会随机动力学专业组组长、中国数学会理事、中国振动工程学会理事、陕西省工业与应用数学学会副理事、陕西省统计学会常务理事、中国振动工程学会非线性振动专业委员会委员、中国宇航学会飞行器任务规划专业委员会委员， 国际杂志Complexity与Frontiers in Physiology/Physics/Molecular Biosciences-Biophysics副主编（Associate Editor），Chaos，Theoretical & Applied Mechanics Letters，动力学与控制学报编委、美国《数学评论》评论员、60余本国内外期刊审稿人。教学上主要从事随机动力系统、统计计算、近现代统计、随机微分方程、非线性动力学等本科、研究生和留学生课程的教学，编著教材4本。第一完成人获得陕西省教学成果特等奖1项。
讲座简介：
报告将给出作者及其团队在非高斯Levy噪声所诱导的复杂动力学方面的成果，包括早期预警，粗糙势函数与随机动力学，随机二元机翼模型，随机平均原理等，特别是发现以往高斯噪声下所不能发现的现象，研究非高斯与相关噪声的对非线性动力学的作用机理、方法和理论。最后给出目前存在的问题以及可能解决的方法。
